Lehrschwerpunkte

• Mathematik
• Stochastik
• Derivative Finanzinstrumente
• Quantitative Methoden in Bankenaufsicht und Risikocontrolling

Veranstaltungen

• G1-3 Einführung in die Finanzmathematik I
• A 1-2 Einführung in die Finanzmathematik II
• A 4-1 Kreditportfoliomodelle
• V 1-1 Ratingverfahren und deren Validierung
• V 1-1 Barwertige Zinsbuchsteuerung
• V 2-2 Bewertung und Risikomessung von Kreditderivaten
• V 5-1 Marktrisikomodelle

Besondere Funktionen

• Mitglied des Senats

Vita

• B.Sc. in Mathematik mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften, Schwerpunkt: Finanz- und Bankmangement, Abschlussarbeit zur Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas
• M.Sc. in Mathematik mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften, Schwerpunkt Risikomodellierung, Abschlussarbeit zur Modellierung von Marktrisiken
• diverse Praktika und Mentorenprogramme im Bereich Risk Controlling in der Banken-und Unternehmensberatungsbranche sowie studentische Tätigkeiten am Lehrstuhl Statisik, Risikoanalyse & Computing, Prof. Dr. R.-D. Reiss, Universität Siegen
• Teilnahme an verschiedenen Workshops (HSH Nordbank, DGVFM, Fraunhofer Institut, Deutsche Bundesbank, DekaBank) zu finanzmathematischen Themengebieten
• Leitung eines Drittmittelprojektes des Lehrstuhls SR&C, Universität Siegen, zur Parametrisierung in Extremwertmodellen in Zusammenarbeit mit der DekaBank, Frankfurt
• Promotion zum Dr. rer. nat., Universität Siegen, Promotionsarbeit zur Modellierung von Eventrisiken und deren Parametrisierung

Forschungsinteressen

• Extremwerttheorie und -statistik
• Risikocontrolling und Risikomanagement
• Modellierung von Markt- und Kreditrisiken
• Modellierung und Parametrisierung von Sprung-Diffusionsprozessen