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Deutsche Bundesbank (zur Startseite)

Prof. Dr. Annabelle Kehl-Beckmann

Dozentin der Hochschule der Deutschen Bundesbank

Lehrschwerpunkte

  • Mathematik
  • Stochastik
  • Derivative Finanzinstrumente
  • Quantitative Methoden in Bankenaufsicht und Risikocontrolling

Veranstaltungen

  • G1-3 Einführung in die Finanzmathematik I
  • A 1-2 Einführung in die Finanzmathematik II
  • A 4-1 Kreditportfoliomodelle
  • V 1-1 Ratingverfahren und deren Validierung
  • V 1-1 Barwertige Zinsbuchsteuerung
  • V 2-2 Bewertung und Risikomessung von Kreditderivaten
  • V 5-1 Marktrisikomodelle

Besondere Funktionen

  • Mitglied des Senats

Vita

  • B.Sc. in Mathematik mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften, Schwerpunkt: Finanz- und Bankmangement, Abschlussarbeit zur Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen durch Copulas
  • M.Sc. in Mathematik mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften, Schwerpunkt Risikomodellierung, Abschlussarbeit zur Modellierung von Marktrisiken
  • diverse Praktika und Mentorenprogramme im Bereich Risk Controlling in der Banken-und Unternehmensberatungsbranche sowie studentische Tätigkeiten am Lehrstuhl Statisik, Risikoanalyse & Computing, Prof. Dr. R.-D. Reiss, Universität Siegen
  • Teilnahme an verschiedenen Workshops (HSH Nordbank, DGVFM, Fraunhofer Institut, Deutsche Bundesbank, DekaBank) zu finanzmathematischen Themengebieten
  • Leitung eines Drittmittelprojektes des Lehrstuhls SR&C, Universität Siegen, zur Parametrisierung in Extremwertmodellen in Zusammenarbeit mit der DekaBank, Frankfurt
  • Promotion zum Dr. rer. nat., Universität Siegen, Promotionsarbeit zur Modellierung von Eventrisiken und deren Parametrisierung

Forschungsinteressen

  • Extremwerttheorie und -statistik
  • Risikocontrolling und Risikomanagement
  • Modellierung von Markt- und Kreditrisiken
  • Modellierung und Parametrisierung von Sprung-Diffusionsprozessen